Finanční výpočty v prostředí MATLAB (1. díl)

MATLAB poskytuje finančním organizacím jednotné prostředí pro efektivní vývoj kvalifikovaných, transparentních, zdokumentovaných a replikovatelných modelů rizika i zátěžových testů. Snadná přizpůsobitelnost modelů umožňuje rychle reagovat na často se měnící regulační podmínky a obchodní prostředí. Finanční profesionálové celosvětově využívají MATLAB a jeho nadstavbové knihovny pro vývoj a implementaci složitých finančních modelů, analýzu vzrůstajících objemů dat a práci v podmínkách utahující se regulace. Cílem tohoto příspěvku je podat stučný přehled prostředí MATLAB a jeho využití v běžných úkonech z oblastí finančních výpočtů. Pokud byste se chtěli o tomto tématu dozvědět více, naleznete na konci výběr užitečných odkazů.

Ikona

MATLAB zahrnuje vlastní vysokoúrovňový programovací jazyk i grafické aplikace umožňující interaktivní prototypování. Z úkonů provedených uvnitř grafických aplikací je možné vygenerovat sekvenci příkazů (skript nebo funkci) a celý proces tím automatizovat. Uživatel zpracuje nová data pouhým spuštěním vygenerované sekvence příkazů. Všechny funkce v MATLABu a jeho aplikačních knihovnách (toolboxech) jsou důkladně otestované, ověřené a plně zdokumentované, včetně algoritmů a příkladů použití. Flexibilní a otevřené prostředí MATLABu umožňuje snadno reagovat na vzrůstající složitost finančních modelů.

Finanční výpočty jsou často založeny na práci s vektory a maticemi, ať už se bavíme o statistice, datové analytice, či optimalizaci. Programovací jazyk prostředí MATLAB je na práci s maticemi postaven a zápis výpočtů v něm působí přirozeně. Samotné výpočty jsou rychlé díky algoritmům optimalizovaným pro vektorové a maticové operace.

Aplikační knihovny prostředí MATLAB obsahují specializované funkce a aplikace, které finančním odborníkům zefektivňují práci. Veškeré knihovny jsou testovány společně a jsou navzájem kompatibilní. V jednotném prostředí mohou být prováděny:

Banky, správci aktiv, dohlížecí orgány a pojišťovny využívají MATLAB při implementaci regulačních požadavků (např. Basel III, Basel IV, Solvency II, FRTB) i v rámci zátěžového testování (např. CCAR a DFAST). MATLAB jim usnadňuje dodržování účetních standardů (např. IFRS 9, CECL) a obchodních směrnic (např. MiFID). Dále jej využívají v oblastech tržního rizika, úvěrového rizika, kontroly dodržování předpisů a detekce podvodů. Konkrétní příklady použití můžete najít v User Stories uvedených na konci tohoto článku.

Například u regulačního standardu Basel III usnadňuje MATLAB plnění těchto běžných úloh:

Příští týden si podrobněji probereme nástroje a postupy pro finanční výpočty v prostředí MATLAB.

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem ohledně využití prostředí MATLAB v oblasti finančních výpočtů na emailovou adresu support@humusoft.cz.

Vyzkoušejte si nástroje pro finanční výpočty v prostředí MATLAB


Užitečné odkazy:

Informace

User Stories a technické články

Produkty

Aplikační knihovny pro finanční výpočty:

Aplikační knihovny pro propojení s MS Excelem, databázemi a poskytovateli finančních dat:

Aplikační knihovny pro generování reportů a sdílení aplikací:

Jan Studnička (HUMUSOFT), 22.3.2019